2011-09-23

[강봉주/Bonjour Quant] 이익모멘텀을 이용한 초과수익전략

8월 19일에 제시한 이익모멘텀을 이용한 초과수익 포트폴리오가 1개월 절대수익률 2.4%, KOSPI 대비 초과수익률 -0.7%p의 성과를 기록했다. 한편, 포트폴리오를 처음 제시한 2월 25일 이후의 누적성과는 절대수익률 14.5%, KOSPI 대비 초과수익률 22.2%p로 우수한 성과를 기록중이다. 이번 자료에서도 이익모멘텀과 주가수익률의 차이를 이용한 초과수익 포트폴리오를 제시하며 구성종목은
엔씨소프트, 현대글로비스, 웅진코웨이, 락앤락을 포함해 총 12종목이다.

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Bonjour Quant_20110923

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