2011-11-25

[강봉주/Bonjour Quant] 이익모멘텀을 이용한 초과수익전략

11월 16일에 제시한 이익모멘텀을 이용한 초과수익 포트폴리오가 7거래일간 절대수익률 -1.7%, KOSPI 대비 초과수익률 3.1%p의 성과를 기록했다. 포트폴리오를 처음 제시한 2월 25일 이후의 누적성과는 절대수익률 17.9%, KOSPI 대비 초과수익률 25.8%p로 우수한 성과를 기록중이다. 이번 자료에서도 이익모멘텀과 주가수익률의 차이를 중심으로 초과수익 포트폴리오를 제시하며 구성종목은 LG디스플레이, 현대백화점, LG유플러스, 현대그린푸드를 포함해 총 12종목이다.

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Bonjour Quant_20111125

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